第2回応用経済時系列研究報告会


1990年4月7日

金融財政事情研究会


■午前の部
市場効率性と低位株効果
・・・高橋 元(日興リサーチ・センター)

金融変数の非時系列分析
・・・合賓 郁太郎(住友海上投資顧問)

TOPIX予測モデルの改訂について
・・・辻川 荘一(東京証券取引所)

日別為替レート・モデルにみられる長期依存性の分析
・・・岡本 雅典(広島大学)

時系列における異常値とレベルのずれの検出
−為替レートのボラティリティについて

・・・小島 平夫(北九州大学)

■昼食
理事会および総会開催

■午後の部
フラクタルと時系列
・・・樋口 知之(統計数理研究所)

制御の観点からの経済変数の分析
−Generalized Predictive Control による経済政策決定−

・・・筑井 麻紀子(東京工業大学大学院)

ロトカ・ボラテラ・モデルによる時系列データ分析
・・・鈴木 茂央(日興証券)

マスター方程式も用いた経済現象の分析
・・・鈴木 茂央(日興証券)

資源配分を歪めない消費課税ルール
−ファジィ理論の応用−

・・・海蔵寺 大成(東京大学大学院)

非定常時系列の最近の話題から
−ランダムウォークモデルの検定−

・・・前川 功一(広島大学)