| 日 時 |
２００１年６月９日 |
| 会 場 |
統計数理研究所 |
| ■午前の部 座長：阿竹 敬之（日興光ソロモン・スミス・バーニー証券） |
| バリュー・アット・リスクの指標としての妥当性について ・・・山井 康浩（日本銀行） ・・・吉羽 要直（日本銀行） リスク・プレミアムの確率変動を考慮した金利期間構造モデルの考察 ・・・鈴木 茂央（日興ソロモン・スミス・バーニー証券) オールタナティブ（代替）投資のリスク・コントロール ―シナリオ相関を考慮したポートフォリオ構築― ・・・西山 昇（朝日ライフアセット・マネジメント） |
| ■12:30-13:30 |
| 理事会 |
| ■13:30-14:00 |
| 総会 |
| ■午後の部 座長：白石 典義（立教大学） |
| Analysis of Japanese Business Cycle with Markov Switching Model ・・・袴田 守一（総合研究大学院大学） ファンダメンタルズに基づく円ドル実質為替レートの中期予測 ―リバーシブル・ジャンプ・マルコフ・チェーン・モンテカルロ法による再検討― ・・・粕谷 宗久（日本銀行） ・・・高川 泉（日本銀行） 国際分散投資におけるクレジット・リスク投資の有効性について ・・・高橋 英明（日興ソロモン・スミス・バーニー証券） |