会場は慶應義塾大学三田キャンパス（田町駅・三田駅・赤羽橋駅）となっておりますので、お間違えのないようご注意下さい。

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■■チュートリアルセミナー・プログラム■■

座長：川崎 能典（統計数理研究所）
19:00-20:30 （質疑応答を含む）	高橋 大志（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授） 「金融市場分析における計算機科学の活用」

概要：

近年、計算機科学の急速な進展および分析可能なデータの多様化などを背景として、株式市場や債券市場などを対象とした市場分析においても計算機を活用した分析手法が関心を集めている。本発表では、はじめに計算機科学に関連する近年の動向およびそれらの進展がもたらす影響について触れたのち、機械学習やエージェントベースモデルなど金融市場分析において活用されている計算機科学の手法について概観する。 計算機科学の手法を応用した分析の一つにニュースなどのテキストデータを対象とした分析が挙げられる。テキストデータの分析手法は、これまで数多くの手法が提案されているが、最も頻繁に採用されている手法の一つに極性辞書を用いる方法が挙げられる。一般に、極性辞書を用いる方法は、ポジティブ辞書に含まれる単語、ネガティブ辞書に含まれる単語などの情報をもとに分析対象となるテキストの極性の推計を試みるが、その際に、採用する極性辞書は、重要な役割を果たす。極性辞書に関しては、対象となるテキストの分野に対応した辞書を用いる必要性があるとの指摘も行われており、分析に適した極性辞書作成の重要性は高い。本発表では、資産価格の情報およびテキストのデータを活用して、新たに極性辞書を作成し、テキストの分類を行った事例について紹介を行う。更に、近年、高い関心を集めている手法としてニューラル言語モデルとよばれる手法がある。 本発表では、これらモデルを活用した分析事例など、最近の取り組みについても紹介を行う。