| 日 時 |
チュートリアルセミナー | 2006年6月30日（金） 17:45-20:30 |
| 会 場 |
学術総合センター 中会議場2 [学術総合センタービル２階] 東京都千代田区一ツ橋2丁目1番2号 ☆東京メトロ東西線 竹橋駅下車徒歩4分 ☆東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新宿線 神保町駅下車徒歩3分 |
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今年度もチュートリアルと報告会で会場が異なりますのでご注意下さい！
参加申し込み方法については別途こちらをご覧下さい．
| 2007年3月から日本の金融界では世界に先駆けて新しい自己資本比率規制（新BIS規制、バーゼルⅡ）がスタートとなり、リスク管理の高度化が金融界にとって重要なテーマとなっています。今回の本研究会のチュートリアルセミナーでは「新BIS規制と信用リスクの諸問題」と題して、大手銀行のリスク管理の最先端に従事されている三井住友銀行
統合リスク管理部 安藤 美孝様、三菱東京UFJ銀行 青沼 君明様にお話いただくことを企画いたしました。研究、実務の両面においてお役立ていただければ幸いです。 |
| 座長： 阿竹 敬之 (日興シティグループ証券) | |
| 17:45-18:45 | 安藤 美孝 (三井住友銀行 統合リスク管理部) 「与信ポートフォリオの信用リスクの解析的な評価方法」 |
| 18:45-19:00 | 質疑応答 |
| 19:00-19:15 | 休憩 |
| 19:15-20:15 | 青沼 君明 (三菱東京UFJ銀行) 「新ＢＩＳ規制と信用リスク評価」 |
| 20:15-20:30 | 質疑応答 |
| 安藤 美孝 (三井住友銀行 統合リスク管理部) 「与信ポートフォリオの信用リスクの解析的な評価方法」 |
| 与信ポートフォリオの信用リスクの計量は、計算負荷の高いモンテカルロ・シミュレーションに頼ることが一般的であるが、近年、その近似的な解析表現を得る方法が幾つか提案されている。特に、極限損失分布およびグラニュラリティ調整を用いる方法は、幅広い水準のパラメータで精度の高い近似を与える有力な方法であり、実務上の有用性も高いと考えられる。ここでは、多くの信用リスク計量モデルを含む一般的なモデルの枠組みで、同手法を用いた信用リスクの解析的な計算手法を解説する。また、1ファクターのマートン型モデルの枠組みでの信用リスクの具体的な近似解析表現を導出し、数値例を示す。さらに、証券化商品の経済的資本の解析表現も解説する。これらのモデルは、バーゼルⅡにも採用されており、その考え方を理解することは実務の上でも有益であろう。 |
| 青沼 君明 (三菱東京UFJ銀行) 「新ＢＩＳ規制と信用リスク評価」 |
| ※詳細未定 |