| ■第1回 (1990) 時系列モデリングの方法と基礎 |
| 統計モデルの選択基準、状態空間表現とカルマン・フィルター ＜講師＞ 北川 源四郎（統計数理研究所） |
| ■第2回 (1990) ファジィ理論の基礎と応用 |
| ファジィ理論と確率理論 ＜講師＞ 中森 輝明（甲南大学） デリィングとシュミレーション ＜講師＞ 菅野 道夫（東京工業大学） |
| ■第3回 (1991) 確率過程のファイナンス面への応用 |
| 確率過程の応用面での留意事項、株価過程、変動ボラティリティー ＜講師＞ 森村 英典（筑波大学） 木島 正明（筑波大学） |
| ■第4回 (1992) フラクタルの基礎と時系列データへの応用 |
| 非整数次元の考え方、カオスの埋め込み次元 ＜講師＞ 高安 秀樹 |
| ■第5回 (1993) カオス理論の基礎概念 |
| カオス理念の基礎概念 ＜講師＞ 上田 よし亮（よしすけの「よし」は日偏に完）（京都大学） 非線形時系列応用時の問題 ＜講師＞ 田村 義保（統計数理研究所） |
| ■第6回 (1994) カルマンフィルター |
| ■第7回 (1995) 分散変動モデルについて |
| 分散変動モデルの新展開 ＜講師＞ 馬場 善久（創価大学） 先物市場におけるボラテリィティーの変動パターン ＜講師＞ 的場 丈之（日本バンカーズ・トラスト信託） 株式投資収益率に対する非線形モデルの検証 ＜講師＞ 白石 典義（立教大学） 高山 俊則（ＭＴＥＣ） ストキャスティック・ボラテリィティー・モデルの推定法 ＜講師＞ 渡部 敏明（東京都立大学） |
| ■第8回 (1996) 時系列データの統計的分析の方法 |
| 時系列解析とブートストラップの推定について ＜講師＞ 福地 純一郎（広島大学） 証券市場データの非線形因果関係の検証 ＜講師＞ 渡部 敏明（都立大学） |
| ■第9回 (1997) 「時系列分析用ソフトウェア」「ニューラル・ネットワーク」 座長：田村 義保(統計数理研究所) |
| １．「時系列分析用ソフトウェア」 TIMSAC for Windows ＜講師＞ 田村 義保（統計数理研究所） Web Decomp の紹介 --- WWW 上で行う季節調整システム ＜講師＞ 佐藤 整尚（統計数理研究所） １．「ニューラル・ネットワーク」 ニューラル・ネットワークによる非線形時系列予測 ＜講師＞ 松葉 育雄（千葉大学） ニューラル・ネットワークと経済データ ＜講師＞ 長坂 健二（法政大学） |
| ■第10回 (1998) 「経済時系列分析における新しい概念・分析手法」 −複雑系、エコノフィジックス− 座長：稲葉 敏夫(早稲田大学) |
| エコノフィジックスの誕生 ＜講師＞ 高安 秀樹 （ソニーコンピュータサイエンス研究所） 進化経済学と複雑系 ＜講師＞ 有賀 裕二 （中央大学） 複雑系応用の最先端 ＜講師＞ 合原 一幸 （東京大学） |
| ■第11回 (1999) 「時系列データの統計的分析の方法」 座長：西山 昇(和光証券) |
| 市場価格は、なぜ、どの様に変動するのか ＜講師＞ 高安 秀樹 （ソニーコンピュータサイエンス研究所） 進化論的手法を用いた金融データの予測 ＜講師＞ 伊庭 斉志 （東京大学） 準乱数 vs. 純乱数 ＜講師＞ 手塚 集（日本ＩＢＭ） |
| ■第12回 (2000) 「人工市場の最新動向」 |
| 遺伝的プログラミングによる人工株式市場の構築 ＜講師＞ 長尾 智晴（東京工業大学） 実験株式市場システムとその運用 ＜講師＞ 森平 爽一郎（慶應義塾大学） 遠山 節夫（日本ユニシス） 人工市場: 何処から来て何処へ行くのか? ＜講師＞ 秋永 利明（浜松大学） |
| ■第13回 (2001)「サバイバル、MCMC、ウェーブレット」 座長：小守林 克也 |
| 生存時間分析とその周辺 ＜講師＞ 鎌倉 稔成（中央大学） マルコフチェーン・モンテカルロ法 ＜講師＞ 岩崎 学（成蹊大学） ウェーブレットによるデータ解析 ＜講師＞ 山田 道夫（東京大学） |