過去のチュートリアル・セミナー


■第1回 (1990) 時系列モデリングの方法と基礎
統計モデルの選択基準、状態空間表現とカルマン・フィルター
<講師> 北川 源四郎(統計数理研究所)

■第2回 (1990) ファジィ理論の基礎と応用
ファジィ理論と確率理論
<講師> 中森 輝明(甲南大学)

デリィングとシュミレーション
<講師>  菅野 道夫(東京工業大学)

■第3回 (1991) 確率過程のファイナンス面への応用
確率過程の応用面での留意事項、株価過程、変動ボラティリティー
<講師> 森村 英典(筑波大学)
       木島 正明(筑波大学)

■第4回 (1992) フラクタルの基礎と時系列データへの応用
非整数次元の考え方、カオスの埋め込み次元
<講師> 高安 秀樹

■第5回 (1993) カオス理論の基礎概念
カオス理念の基礎概念
<講師> 上田 よし亮(よしすけの「よし」は日偏に完)(京都大学)

非線形時系列応用時の問題
<講師> 田村 義保(統計数理研究所)
■第6回 (1994) カルマンフィルター

■第7回 (1995) 分散変動モデルについて
分散変動モデルの新展開
<講師>  馬場 善久(創価大学)

先物市場におけるボラテリィティーの変動パターン
<講師> 的場 丈之(日本バンカーズ・トラスト信託)

株式投資収益率に対する非線形モデルの検証
<講師> 白石 典義(立教大学)
       高山 俊則(MTEC)

ストキャスティック・ボラテリィティー・モデルの推定法
<講師> 渡部 敏明(東京都立大学)

■第8回 (1996) 時系列データの統計的分析の方法
時系列解析とブートストラップの推定について
<講師> 福地 純一郎(広島大学)

証券市場データの非線形因果関係の検証
<講師> 渡部 敏明(都立大学)

■第9回 (1997) 「時系列分析用ソフトウェア」「ニューラル・ネットワーク」
座長:田村 義保(統計数理研究所)
1.「時系列分析用ソフトウェア」
 TIMSAC for Windows
 <講師> 田村 義保(統計数理研究所)

 Web Decomp の紹介 --- WWW 上で行う季節調整システム
 <講師> 佐藤 整尚(統計数理研究所)

1.「ニューラル・ネットワーク」
 ニューラル・ネットワークによる非線形時系列予測
 <講師> 松葉 育雄(千葉大学)

 ニューラル・ネットワークと経済データ
 <講師> 長坂 健二(法政大学)

■第10回 (1998) 「経済時系列分析における新しい概念・分析手法」
−複雑系、エコノフィジックス−

座長:稲葉 敏夫(早稲田大学)
エコノフィジックスの誕生
<講師> 高安 秀樹 (ソニーコンピュータサイエンス研究所)

進化経済学と複雑系
<講師> 有賀 裕二 (中央大学)

複雑系応用の最先端

<講師> 合原 一幸 (東京大学)
■第11回 (1999) 「時系列データの統計的分析の方法」
座長:西山 昇(和光証券)
市場価格は、なぜ、どの様に変動するのか
<講師> 高安 秀樹 (ソニーコンピュータサイエンス研究所)

進化論的手法を用いた金融データの予測
<講師> 伊庭 斉志 (東京大学)

準乱数 vs. 純乱数

<講師> 手塚 集(日本IBM)

■第12回 (2000) 「人工市場の最新動向」
遺伝的プログラミングによる人工株式市場の構築
<講師> 長尾 智晴(東京工業大学)

実験株式市場システムとその運用
<講師> 森平 爽一郎(慶應義塾大学)
       遠山 節夫(日本ユニシス)

人工市場: 何処から来て何処へ行くのか?

<講師> 秋永 利明(浜松大学)
■第13回 (2001)「サバイバル、MCMC、ウェーブレット」
座長:小守林 克也
生存時間分析とその周辺
<講師> 鎌倉 稔成(中央大学)

マルコフチェーン・モンテカルロ法
<講師> 岩崎 学(成蹊大学)

ウェーブレットによるデータ解析

<講師> 山田 道夫(東京大学)

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