■第1回 (1990) 時系列モデリングの方法と基礎 |
統計モデルの選択基準、状態空間表現とカルマン・フィルター <講師> 北川 源四郎(統計数理研究所) |
■第2回 (1990) ファジィ理論の基礎と応用 |
ファジィ理論と確率理論 <講師> 中森 輝明(甲南大学) デリィングとシュミレーション <講師> 菅野 道夫(東京工業大学) |
■第3回 (1991) 確率過程のファイナンス面への応用 |
確率過程の応用面での留意事項、株価過程、変動ボラティリティー <講師> 森村 英典(筑波大学) 木島 正明(筑波大学) |
■第4回 (1992) フラクタルの基礎と時系列データへの応用 |
非整数次元の考え方、カオスの埋め込み次元 <講師> 高安 秀樹 |
■第5回 (1993) カオス理論の基礎概念 |
カオス理念の基礎概念 <講師> 上田 よし亮(よしすけの「よし」は日偏に完)(京都大学) 非線形時系列応用時の問題 <講師> 田村 義保(統計数理研究所) |
■第6回 (1994) カルマンフィルター |
■第7回 (1995) 分散変動モデルについて |
分散変動モデルの新展開 <講師> 馬場 善久(創価大学) 先物市場におけるボラテリィティーの変動パターン <講師> 的場 丈之(日本バンカーズ・トラスト信託) 株式投資収益率に対する非線形モデルの検証 <講師> 白石 典義(立教大学) 高山 俊則(MTEC) ストキャスティック・ボラテリィティー・モデルの推定法 <講師> 渡部 敏明(東京都立大学) |
■第8回 (1996) 時系列データの統計的分析の方法 |
時系列解析とブートストラップの推定について <講師> 福地 純一郎(広島大学) 証券市場データの非線形因果関係の検証 <講師> 渡部 敏明(都立大学) |
■第9回 (1997) 「時系列分析用ソフトウェア」「ニューラル・ネットワーク」 座長:田村 義保(統計数理研究所) |
1.「時系列分析用ソフトウェア」 TIMSAC for Windows <講師> 田村 義保(統計数理研究所) Web Decomp の紹介 --- WWW 上で行う季節調整システム <講師> 佐藤 整尚(統計数理研究所) 1.「ニューラル・ネットワーク」 ニューラル・ネットワークによる非線形時系列予測 <講師> 松葉 育雄(千葉大学) ニューラル・ネットワークと経済データ <講師> 長坂 健二(法政大学) |
■第10回 (1998) 「経済時系列分析における新しい概念・分析手法」 −複雑系、エコノフィジックス− 座長:稲葉 敏夫(早稲田大学) |
エコノフィジックスの誕生 <講師> 高安 秀樹 (ソニーコンピュータサイエンス研究所) 進化経済学と複雑系 <講師> 有賀 裕二 (中央大学) 複雑系応用の最先端 <講師> 合原 一幸 (東京大学) |
■第11回 (1999) 「時系列データの統計的分析の方法」 座長:西山 昇(和光証券) |
市場価格は、なぜ、どの様に変動するのか <講師> 高安 秀樹 (ソニーコンピュータサイエンス研究所) 進化論的手法を用いた金融データの予測 <講師> 伊庭 斉志 (東京大学) 準乱数 vs. 純乱数 <講師> 手塚 集(日本IBM) |
■第12回 (2000) 「人工市場の最新動向」 |
遺伝的プログラミングによる人工株式市場の構築 <講師> 長尾 智晴(東京工業大学) 実験株式市場システムとその運用 <講師> 森平 爽一郎(慶應義塾大学) 遠山 節夫(日本ユニシス) 人工市場: 何処から来て何処へ行くのか? <講師> 秋永 利明(浜松大学) |
■第13回 (2001)「サバイバル、MCMC、ウェーブレット」 座長:小守林 克也 |
生存時間分析とその周辺 <講師> 鎌倉 稔成(中央大学) マルコフチェーン・モンテカルロ法 <講師> 岩崎 学(成蹊大学) ウェーブレットによるデータ解析 <講師> 山田 道夫(東京大学) |