第4回応用経済時系列研究報告会


1991年5月18日

金融財政事情研究会


■午前の部 9:30〜
Bayesian VARの手法の整理と予測能力の検証
・・・川崎 能典(東京大学大学院)

景気転換点の予測方法について
・・・勝浦 正樹(名古屋商科大学)

日米景気インデックス(景気指数)の研究
・・・笹倉 和幸(福岡大学)

修正為替変動リスクモデル円相場分析
・・・村田 一彦(住友銀行企画部)

債券市場の特性 Implied Volatility/Historical Volatility
・・・山岡 建(北海道拓殖銀行)

>>理事会および総会開催

■昼休み
統計解析ソフトウェア実演・展示:提供 日本電子計算(株)

■午後の部 13:40〜
*特別講演 「経済時系列分析におけるいくつかの問題について」
・・・藤井 光昭(東京工業大学)

資産配分法における時系列モデル等の利用方向
・・・矢島 邦昭(ニッセイ基礎研究所)

株式TAAへの計量分析モデルと時系列モデルの応用
・・・山田 幹男(新日本証券調査センター)

経済統計データ・ベース支援ソフトウェアの利用
・・・鍋田 茂子(CSK総合研究所)

大口定期預金のイールド特性
・・・明瀬 政治(金融財政事情研究会)

定性的な経済時系列データによる景気判断の定式化
・・・佐藤 英人(東京国際大学)

銀行における証券業務システム
・・・近藤 裕之(垣和情報技研)