| 日 時 |
１９９０年１０月２７日 |
| 会 場 |
金融財政事情研究会 |
| ■午前の部 ９：３０〜１２：００ |
| 時系列モデルパラメーターのシステム論的推定法と 補助変数（ＩＶ）による推定法との関連について ・・・青木 正直（ＵＣＬＡ) 計量経済モデルにおけるノン・サンプル情報の取り扱いについて ・・・谷 重雄（拓殖大学) 金融・経済時系列の Cointegration Ｐ ・・・粕谷 宗久（日本銀行金融研究所） 時系列変動を考慮した回帰モデルの利用 − 翌日最大の電力予測モデルの開発 − ・・・小野 賢治（電力中央研究所） 時系列分析のソフトウェア紹介とその利用法 ・・・田村 義保（統計数理研究所) |
| ■昼食 |
| 理事会および総会開催 |
| ■午後の部 １３：１５〜１７：００ |
| 時系列分析の方向 −会長就任のあいさつ− ・・・溝口 敏行（一橋大学経済研究所) 販売予測へのニューラルコンピューティングの応用 ・・・仲島 了治（松下電工インフォメーションセンター） 我が国の国際収支統計の連続性 ・・・犬田 章（東洋大学） ＶＡＲと分散分解：設備投資関数への応用 ・・・平山 健次郎（関西大学） ・・・國則 守生（日本開発銀行） 実務現場での時系列（ソフトウェア「時」を例に）応用 − 社会人大学（筑波大学）での統計教育について − ・・・永原 裕一（日本国際投資顧問) ボラティリティーの推定法 ・・・国友 直人（東京大学） |