| 日 時 |
１９９０年４月７日 |
| 会 場 |
金融財政事情研究会 |
| ■午前の部 |
| 市場効率性と低位株効果 ・・・高橋 元（日興リサーチ・センター） 金融変数の非時系列分析 ・・・合賓 郁太郎（住友海上投資顧問） TOPIX予測モデルの改訂について ・・・辻川 荘一（東京証券取引所） 日別為替レート・モデルにみられる長期依存性の分析 ・・・岡本 雅典（広島大学） 時系列における異常値とレベルのずれの検出 −為替レートのボラティリティについて ・・・小島 平夫（北九州大学） |
| ■昼食 |
| 理事会および総会開催 |
| ■午後の部 |
| フラクタルと時系列 ・・・樋口 知之（統計数理研究所） 制御の観点からの経済変数の分析 −Generalized Predictive Control による経済政策決定− ・・・筑井 麻紀子（東京工業大学大学院） ロトカ・ボラテラ・モデルによる時系列データ分析 ・・・鈴木 茂央（日興証券） マスター方程式も用いた経済現象の分析 ・・・鈴木 茂央（日興証券） 資源配分を歪めない消費課税ルール −ファジィ理論の応用− ・・・海蔵寺 大成（東京大学大学院） 非定常時系列の最近の話題から −ランダムウォークモデルの検定− ・・・前川 功一（広島大学) |