日 時 |
2001年6月9日 |
会 場 |
統計数理研究所 |
■午前の部 座長:阿竹 敬之(日興光ソロモン・スミス・バーニー証券) |
バリュー・アット・リスクの指標としての妥当性について ・・・山井 康浩(日本銀行) ・・・吉羽 要直(日本銀行) リスク・プレミアムの確率変動を考慮した金利期間構造モデルの考察 ・・・鈴木 茂央(日興ソロモン・スミス・バーニー証券) オールタナティブ(代替)投資のリスク・コントロール ―シナリオ相関を考慮したポートフォリオ構築― ・・・西山 昇(朝日ライフアセット・マネジメント) |
■12:30-13:30 |
理事会 |
■13:30-14:00 |
総会 |
■午後の部 座長:白石 典義(立教大学) |
Analysis of Japanese Business Cycle with Markov Switching Model ・・・袴田 守一(総合研究大学院大学) ファンダメンタルズに基づく円ドル実質為替レートの中期予測 ―リバーシブル・ジャンプ・マルコフ・チェーン・モンテカルロ法による再検討― ・・・粕谷 宗久(日本銀行) ・・・高川 泉(日本銀行) 国際分散投資におけるクレジット・リスク投資の有効性について ・・・高橋 英明(日興ソロモン・スミス・バーニー証券) |