第18回応用経済時系列研究報告会


2001年6月9日

統計数理研究所


■午前の部 座長:阿竹 敬之(日興光ソロモン・スミス・バーニー証券)
バリュー・アット・リスクの指標としての妥当性について
・・・山井 康浩(日本銀行)
・・・吉羽 要直(日本銀行)

リスク・プレミアムの確率変動を考慮した金利期間構造モデルの考察
・・・鈴木 茂央(日興ソロモン・スミス・バーニー証券)

オールタナティブ(代替)投資のリスク・コントロール
―シナリオ相関を考慮したポートフォリオ構築―

・・・西山 昇(朝日ライフアセット・マネジメント)

■12:30-13:30
理事会

■13:30-14:00
総会

■午後の部 座長:白石 典義(立教大学)
Analysis of Japanese Business Cycle with
Markov Switching Model

・・・袴田 守一(総合研究大学院大学)

ファンダメンタルズに基づく円ドル実質為替レートの中期予測
―リバーシブル・ジャンプ・マルコフ・チェーン・モンテカルロ法による再検討―

・・・粕谷 宗久(日本銀行)
・・・高川 泉(日本銀行)

国際分散投資におけるクレジット・リスク投資の有効性について
・・・高橋 英明(日興ソロモン・スミス・バーニー証券)