第17回応用経済時系列研究報告会


2000年6月24日

統計数理研究所


■午前の部 座長:青沼 君明(東京三菱銀行)
金利期間構造の統一的なモデリングについて
・・・鈴木 茂央(日興ソロモン・ス ミスバーニー証券)

A flexible parametric mobel characterising interest rate processes
・・・神楽岡 優昌(武蔵大学)

Statistical Infernece for Mean Reverting Processes
・・・飯野 光徳(総合研究大学院大学統計科学専攻、DKFTB年金研究所)

■午後の部 座長:阿竹 敬之(日興ソロモン・スミス・バーニー証券)
人工市場によるマーケット分析の試み
・・・加藤雅史(興銀ファイナンシャル・ テクノロジー)

割引債券価格が確率的である場合のヨーロッピアン・オプション
・・・的場 丈幸(ゴールデンチャート社)

非整数ブラウン運動の解法と株価変動解析への応用
・・・土田 美廣(東日本国際大学)