| 日 時 |
１９９７年６月１４日 |
| 会 場 |
明治学院大 白金校舎本館 |
| ■午前の部 座長：北川 源四郎(統計数理研究所) |
|
テーマ：季節調整 季節調整プログラム DECOMP とその後の発展 ・・・北川 源四郎（統計数理研究所） 季節調整に関する実務的諸問題 ・・・木村 武（日本銀行） MARTS モデルと ARdock による経済システムの動的解析 ・・・加藤 比呂子（広島大学） ・・・石黒 真木夫（統計数理研究所） ★特別講演：公式統計における季節調整の位置づけ 座長： 藤井 光昭（大学入試センター) ・・・溝口 敏行（広島経済大学） |
| ■午後の部 座長：稲葉 敏夫(早稲田大学) |
| テーマ：リスク評価・ボラティリティー予測 金融機関における信用リスクの定量化手法 ・・・小田 信之（日銀金融研究所) ・・・村永 淳（日銀金融研究所) ニューラル・ネットワークのボラティリティー予測への応用 ・・・吉田 靖（住友生命） |