日 時 |
1997年6月14日 |
会 場 |
明治学院大 白金校舎本館 |
■午前の部 座長:北川 源四郎(統計数理研究所) |
テーマ:季節調整 季節調整プログラム DECOMP とその後の発展 ・・・北川 源四郎(統計数理研究所) 季節調整に関する実務的諸問題 ・・・木村 武(日本銀行) MARTS モデルと ARdock による経済システムの動的解析 ・・・加藤 比呂子(広島大学) ・・・石黒 真木夫(統計数理研究所) ★特別講演:公式統計における季節調整の位置づけ 座長: 藤井 光昭(大学入試センター) ・・・溝口 敏行(広島経済大学) |
■午後の部 座長:稲葉 敏夫(早稲田大学) |
テーマ:リスク評価・ボラティリティー予測 金融機関における信用リスクの定量化手法 ・・・小田 信之(日銀金融研究所) ・・・村永 淳(日銀金融研究所) ニューラル・ネットワークのボラティリティー予測への応用 ・・・吉田 靖(住友生命) |