会　員　限　定　講　習　会　開　催　に　つ　い　て

応用経済時系列研究会では，会員の皆様を対象に下記の内容で講習会を開催いたします(参加費無料， 要・事前申込)．会員の皆様の参加申し込みをお待ち致しております． 講師 川崎 能典　 (統計数理研究所　モデリング研究系　准教授，当研究会総務担当理事） テーマ 「Rによる多変量自己回帰モデル入門」 講演概要 多変量自己回帰モデル(Vector Autoregressive Model; VAR)は経済時系列間の関係を分析するために頻繁に用いられるツールです．本講座では，フリーソフトウェアRを利用しながら，VARに関連するトピックを駆け足で講義します．形態・内容ともに，昨年2月の「Rによる時系列解析入門」の続編です． 理論やアルゴリズムの詳細はさておき，既存の関数を使用して「とりあえず結果が出る」ことを目標とし，出てきた数値をどのように解釈・吟味するかという点に重点を置きます． トピックとしては，[1] 相互共分散とリード・ラグ関係，[2] ARモデルとスペクトル解析，[3] インパルス応答関数，[4] Granger因果性，等を取り上げる予定です．なお，演習時にパソコンを使用しますので，各自ノートパソコンをお持ち込み頂くと効果的です．Rの事前のインストール等の詳細に関しては，受付後の案内メールをご覧下さい． 日時 2010年2月25日(木) 18時30分〜20時30分 会場 Galleria商.Tokyo（千葉商科大学丸の内サテライトキャンパス）(東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1F) （セミナールーム　A＆B） 申し込み先 総務担当理事 川崎能典まで下記要領にてお申し込み下さい． お申し込み受付は，電子メールのみとさせて頂きます．講習会受付用のアドレスをご用意致しましたので，できる限り下記アドレスにお申し込み下さい．様式は自由ですが，メール表題に必ず「時系列講習会参加希望」とご記入の上，本文にお名前・ご所属をご記入ください．なお，これを機会に入会ご希望の方はその旨お申し出下さい． Email:somu@saeta.jp 申込期限　：　2010年2月18日(木) 17時 ＊会場の収容人数に限りがありますので，定員になり次第，お申し込みを締め切らせていただきます．悪しからずご了承ください．

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