会 員 限 定 講 習 会 開 催 に つ い て
応用経済時系列研究会では,会員の皆様を対象に下記の内容で講習会を開催いたします(参加費無料, 要・事前申込).会員の皆様の参加申し込みをお待ち致しております.


講師 川崎 能典 
(統計数理研究所 モデリング研究系 准教授,当研究会総務担当理事)
テーマ 「Rによる多変量自己回帰モデル入門」
講演概要 多変量自己回帰モデル(Vector Autoregressive Model; VAR)は経済時系列間の関係を分析するために頻繁に用いられるツールです.本講座では,フリーソフトウェアRを利用しながら,VARに関連するトピックを駆け足で講義します.形態・内容ともに,昨年2月の「Rによる時系列解析入門」の続編です.
理論やアルゴリズムの詳細はさておき,既存の関数を使用して「とりあえず結果が出る」ことを目標とし,出てきた数値をどのように解釈・吟味するかという点に重点を置きます.
トピックとしては,[1] 相互共分散とリード・ラグ関係,[2] ARモデルとスペクトル解析,[3] インパルス応答関数,[4] Granger因果性,等を取り上げる予定です.なお,演習時にパソコンを使用しますので,各自ノートパソコンをお持ち込み頂くと効果的です.Rの事前のインストール等の詳細に関しては,受付後の案内メールをご覧下さい.
日時 2010年2月25日(木) 18時30分〜20時30分
会場 Galleria商.Tokyo(千葉商科大学丸の内サテライトキャンパス)(東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1F)
(セミナールーム A&B)
申し込み先 総務担当理事 川崎能典まで下記要領にてお申し込み下さい.

お申し込み受付は,電子メールのみとさせて頂きます.講習会受付用のアドレスをご用意致しましたので,できる限り下記アドレスにお申し込み下さい.様式は自由ですが,メール表題に必ず「時系列講習会参加希望」とご記入の上,本文にお名前・ご所属をご記入ください.なお,これを機会に入会ご希望の方はその旨お申し出下さい.
Email:somu@saeta.jp

申込期限 : 2010年2月18日(木) 17時


*会場の収容人数に限りがありますので,定員になり次第,お申し込みを締め切らせていただきます.悪しからずご了承ください.


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