第 16 回 談 話 会 開 催 に つ い て
応用経済時系列研究会では,会員の皆様を対象に下記の内容で「第16回談話会」 を開催いたします(参加費無料, 要・事前申込).会員の皆様の参加申し込みをお待ち致しております.


ゲスト
スピーカー
公文 雅之 氏
(統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 融合プロジェクト特任研究員)
テーマ 「資産取引ゲームにおける最適戦略:Kelly criterion をめぐって」
講演概要 賭けゲームにおける利得の期待値が無限大という,いわゆる聖ペテルスブルグのパラドックスに関するダニエル・ベルヌーイの萌芽的研究から200年以上経て,C. E. シャノンが創始した情報理論に示唆を得た John L. ケリーにより,確率論的枠組を用いた賭けゲームにおける最適戦略の定式化がなされました.この定式化は「ケリー基準」それから導かれる最適な一定賭け比率戦略は「ケリー公式」と呼ばれており,情報理論研究者T. M. コバーによるユニバーサル・ポートフォリオへと発展しています.
一方通常の確率論を前提とせずに,確率やファイナンスの問題を「賭けをする人」と「自然」との間のゲームとして定式化するアプローチが,近年G. シェイファーと V. ウォフクによって提唱されています.また竹内 啓先生は,賭けゲームにおける最適戦略数理の構造という視点から,確率やファイナンスに対する新たな体系を展開されています.
この講演ではケリー基準に関する歴史的経緯を含めて,竹内先生が考案された連続時間資産取引ゲームにおける最適戦略について紹介します.この最適戦略は,ベイズ的ケリー基準のもとで高頻度指値取引により資産価格のマルコフ的動向を捉えることで,いわゆるモーメンタム戦略およびコントラリアン戦略をともに内包する構造をもっていることを,実際の市場データによる分析を交えながら紹介していきます.
日時 2008年2月5日(火) 19時00分〜20時00分
会場 情報・システム研究機構 統計数理研究所 (港区南麻布 4-6-7)
研修室 (新館2F)
申し込み先 総務担当理事 川崎能典まで下記要領にてお申し込み下さい.

お申し込み受付は,電子メールのみとさせて頂きます.今回から談話会受付用のアドレスをご用意致しましたので,できる限り下記アドレスにお申し込み下さい.様式は自由ですが,メール表題に必ず「第16回談話会参加希望」とご記入の上,本文にお名前・ご所属をご記入ください.なお,これを機会に入会ご希望の方はその旨お申し出下さい.
Email:danwakai@saeta.jp

申込期限 : 2008年1月31日(木) 18時


#注意 統計数理研究所は,東京メトロ日比谷線・広尾駅[H03]下車徒歩7分です.詳しくは上に掲げたリンク先をご覧下さい.会場は,統計数理研究所敷地内の正面右手の建物(新館)の2Fです.


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