第　15　回　談　話　会　開　催　に　つ　い　て

応用経済時系列研究会では，会員の皆様を対象に下記の内容で「第15回談話会」 を開催いたします(参加費無料， 要・事前申込)．会員の皆様の参加申し込みをお待ち致しております． ゲスト スピーカー 中野 聖子 氏 テーマ 「WTI原油：ニューヨーク商業取引所（NYMEX）先物価格とフォーキャスターによる期待価格」 講演概要 WTI原油は、1999年以降、徐々に上昇を始め、2003年以降急激に上昇した。今回は、ニューヨーク商業取引所（NYMEX）に上場されているWTI原油先物に、どの程度のリスク・プレミアムが含まれていたかを検証する。検証には、プロのフォーキャスターによって形成された期待スポット価格を用いる。検証期間は、1995年から2006年までである。この間、原油を含め多くのエネルギー価格は、アジア通貨危機、OPEC諸国や非OPEC諸国による協調減産、イラク戦争、中国による石油需要の予測以上の上昇などによって、大きく変動した。この変動は、構造変化と捉えるに値するほど大きなものであり、検証対象であるリスク・プレミアムに対してもその影響が及んでいる可能性を否定できない。このため、今回は、リスク・プレミアムにおける構造変化も考慮に入れた検証を行う。また、今回は、構造変化を捉える一つの手法として、Bai and Perron (1998)による複数構造変化テストの概要も紹介する。 講演者 プロファイル 中野 聖子( Shoko Nakano ) 一橋大学大学院経済学研究科 博士後期課程在籍中、日本学術振興会特別研究員、日本商品先物振興協会主催懸賞論文において入賞、国際エネルギー経済学会主催第25回最優秀学生論文において入賞、現在、経済産業省商務情報政策局商務課法執行専門職。 ＊尚、報告内容は経済産業省の公式見解を示すものではありません。 日時 2007年3月1日(木) 19時30分〜20時30分 会場 三菱総合研究所 (千代田区大手町二丁目3番6号)　2Ｆ 大会議室 申し込み先 総務担当理事 川崎能典まで下記要領にてお申し込み下さい． お申し込み受付は，電子メールのみとさせて頂きます．できる限り，下記の談話会受付用アドレスにお申し込み下さい。様式は自由ですが，メール表題に必ず「第15回談話会参加希望」とご記入の上，本文にお名前・ご所属をご記入ください．なお，これを機会に入会ご希望の方はその旨お申し出下さい． Email:danwakai@saeta.jp 申込期限　：　2007年2月26日(月) 18時 ＃注意 開場は19時とさせて頂きます。談話会開始までの間、会場以外の研究所内施設へのお立ち入りはご遠慮下さい。また、会場をご提供下さる三菱総合研究所様のセキュリティ・ポリシーの関係で、会場手前のエレベーターホール（２F）でお待たせすることがありますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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