会場はGalleria 商.Tokyo となっておりますので、お間違えのないようご注意下さい。

参加申し込み方法については別途こちらをご覧下さい．

今回は、時系列解析・時系列回帰分析における構造変化に詳しい、黒住英司先生（一橋大学大学院経済学研究科・教授）をお招きして、「経済時系列分析と構造変化」と題してご講演いただきます。経済分析を念頭に置いた場合、定常時系列解析を一通り学んだ後に来る非定常時系列解析の2大トピックは単位根・共和分と構造変化であるといえます。この機会にひととおり構造変化に関わる統計分析の知識をリフレッシュされてはいかがでしょうか。 会員の皆様のご参加をお待ちしております。

■■チュートリアルセミナー・プログラム■■

座長：川崎 能典（統計数理研究所）
19:00-20:30	黒住 英司（一橋大学大学院経済学研究科 教授） 「経済時系列分析と構造変化」

概要：

本講演では，経済時系列分析における構造変化の諸問題について解説をする．経済時系列データにおいては，政策や制度変更，外的な要因など，様々な理由により，経済データ間の相互関係の構造が変化することがある．従って，比較的長期の時系列データを用いた計量経済分析を行う場合には，モデルの構造が変化している可能性を考慮して分析をすすめなければならない．これより，計量経済モデルによる時系列分析を行う際は，構造変化に関する仮説検定を行う必要があり，本講演では，実証研究で比較的よく用いられている構造変化の検定方法を紹介する．また，それに付随し，構造変化の検定を行う際の統計学上のテクニカルな手法についても概説する．次に，仮説検定により構造変化が起きてると判断された場合，それは1度きりであるという保証はなく，複数回，構造変化が起きている可能性がある．従って，構造変化の回数を推定する方法もいくつか紹介する．さらに，構造変化が起きていると判断された場合，それはどこで起きているかを特定化する必要があるため，構造変化点の推定方法についても紹介する．最後に，構造変化に関する最新のトピックスについて若干，触れることにする．