| 日 時 |
チュートリアルセミナー 懇親会 |
2004年6月4日（金） 13:30-17:30 2004年6月4日（金） 17:30-18:30 |
| 会 場 |
情報・システム研究機構 統計数理研究所 東京都港区南麻布 4-6-7 （東京メトロ日比谷線 広尾駅下車徒歩7分） |
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参加申し込み方法については別途こちらをご覧下さい
■■チュートリアルセミナー・プログラム■■
（各講演90分+質疑応答20分）
| 座長 川崎 能典 (統計数理研究所) | |
| 13:30-15:20 | 牧本 直樹 (筑波大学 ビジネス科学研究科 助教授) 「極値理論 〜極値事象のモデリングと評価〜」 |
| 15:20-15:40 | 休憩 |
| 15:40-17:30 | 室町 幸雄 (ニッセイ基礎研究所 金融研究部門) 「ポートフォリオのリスク計測とその問題点」 |
| 17:30-18:30 | 懇親会 |
| 牧本 直樹 (筑波大学 ビジネス科学研究科 助教授） 「極値理論 〜極値事象のモデリングと評価〜」 |
| 極値理論とは，複数の変量（データ）の中の最大値（または最小値）の統計的性質を調べるための理論で，
最大風速などの気象データ，金属破壊などの物性データ，災害による保険金請求額など，さまざまな分野で利用されている．
本講演では，まず極値理論の基礎となる2つの結果，すなわちFrechet，Gumbel，Weibullの3種類の極値分布による分類と，
Peaks-Over-Threshold法について概説し，パラメータ推定など関連する統計手法について説明する．続いて，
金融リスク評価への応用を念頭において，時系列モデルにおける極値理論，多変量極値分布，極値コピュラなどの話題について解説する． |
| 室町 幸雄 (ニッセイ基礎研究所 金融研究部門) 「ポートフォリオのリスク計測とその問題点」 |
| ポートフォリオの抱える市場リスクと信用リスクを評価するモデルのフレームワークと具体的なモデル化の例を紹介し，
それをもとにポートフォリオのリスク計測上の問題点を指摘します．さらに，それらの問題点に対する解決策の一つとして，
モンテカルロシミュレーションと解析的アプローチを融合したリスク計測手法を提案し，その結果を紹介します．
（本スピーチの内容は極値理論の結果を直接応用したものではありませんが，実務からの問題提起の一つとして聞いていただければ幸いです．） |