| 日 時 |
チュートリアルセミナー 懇親会 |
2003年6月20日（金） 13:00-17:15 2003年6月20日（金） 17:15-18:45 |
| 会 場 |
文部科学省 統計数理研究所 東京都港区南麻布４-６-７ （地下鉄日比谷線広尾駅下車徒歩７分） |
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参加申し込み方法については別途こちらをご覧下さい
■■チュートリアルセミナー・プログラム■■
（各講演120分、質疑応答20分）
| 座長 川崎能典 (統計数理研究所) | |
| 13:00-15:00 | 塚原英敦 (成城大学 経済学部 助教授） 「コピュラ・モデル − 従属性と非正規多変量モデリング」 |
| 15:00-15:15 | 休憩 |
| 15:15-17:15 | 高田英行 (みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー株式会社) 「信用リスクモデルにまつわるいくつかのコピュラ」 |
| 17:15-18:45 | 懇親会 |
| 塚原英敦 (成城大学 経済学部） 「コピュラ・モデル − 従属性と非正規多変量モデリング」 |
| 近年ファイナンス、そして生存解析といった分野で注目されているコピュラ・モデルについて、コピュラの定義、基本的性質を解説した後、マルコフ仮定やファイナンスにおける
High-Frequencyデータへの応用について触れる。 |
| 高田英行 (みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー株式会社) 「信用リスクモデルにまつわるいくつかのコピュラ」 |
| バスケットデフォルトスワップやCDOなど、複数の参照クレジットの信用リスクをモデル化するとき、それらの信用力に関する相関を表現する手法として役立つ、パラメトリックなコピュラを幾つか紹介する。Tail
dependenceについて触れた後、数値例を見ながら、実用化に向けて重要となる視点を示したい。最後に、コピュラを応用して、みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー社で開発したCDO評価システムについて紹介する。 |